橙色量化研究报告-2016年5月3日 – 股社区

发布于 2016-05-03

橙色量化研究报告-2016年5月3日

橙色量化研究 • 2016年5月3日

橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上，辅以事件驱动，进行反复测试建立的模型。

橙色量化研究模型的组合每三周调一次，始终维持个股100只等权。

橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年4月29日，相对中证500的超额收益率：20.31%，上三周的超额收益率为：3.73%。

橙色量化研究模型20160429持有记录**：**

股票代码 股票名称 调入日期 收益率 超额收益率 股票状态
300286 安科瑞 20160429 – –
000910 大亚科技 20160411 -0.0804 -0.0298
002003 伟星股份 20160411 -0.0366 0.014
600163 中闽能源 20160429 – –
002394 联发股份 20160321 0.0413 0.06
601313 江南嘉捷 20160229 0.1932 0.0745
002255 海陆重工 20160429 – –
002372 伟星新材 20160429 – –
300210 森远股份 20160314 0.1076 0.0557
601188 龙江交通 20160411 -0.0542 -0.0036
601579 会稽山 20151214 -0.0766 0.119
600106 重庆路桥 20160429 – –
300303 聚飞光电 20160429 – –
002695 煌上煌 20160321 0.0186 0.0372
600273 嘉化能源 20160429 – –
601677 明泰铝业 20160321 -0.0182 0.0005
603030 全筑股份 20160429 – –
000301 东方市场 20160411 -0.0671 -0.0165
300237 美晨科技 20160429 – –
300172 中电环保 20160429 – –
002300 太阳电缆 20160429 – –
601518 吉林高速 20160229 0.113 -0.0057
300129 泰胜风能 20160411 -0.0353 0.0153
000531 穗恒运Ａ 20160429 – –
601908 京运通 20160429 – –
600337 美克家居 20160104 -0.1364 0.0065
000828 东莞控股 20160429 – –
002029 七 匹 狼 20160429 – –
300087 荃银高科 20160429 – –
002478 常宝股份 20160411 -0.0402 0.0104
603518 维格娜丝 20151214 -0.1628 0.0327
603669 灵康药业 20160429 – –
600033 福建高速 20160429 – –
600748 上实发展 20160429 – –
601218 吉鑫科技 20160429 – –
002120 新海股份 20160429 – –
002666 德联集团 20160429 – –
603818 曲美家居 20160429 – –
000022 深赤湾Ａ 20160429 – –
300234 开尔新材 20160429 – –
600211 西藏药业 20160429 – –
600794 保税科技 20160429 – –
600548 深高速 20160429 – –
002700 新疆浩源 20160429 – –
603699 纽威股份 20151214 -0.1985 -0.003
300138 晨光生物 20160429 – –
002397 梦洁家纺 20160314 0.0552 0.0034
002750 龙津药业 20160429 – –
300154 瑞凌股份 20160429 – –
000916 华北高速 20160411 -0.0347 0.0159
002233 塔牌集团 20160429 – –
300108 双龙股份 20160429 – –
002404 嘉欣丝绸 20160429 – –
002487 大金重工 20160429 – –
300342 天银机电 20160411 -0.0706 -0.02
002327 富安娜 20160429 – –
300385 雪浪环境 20160429 – –
002054 德美化工 20160429 – –
600897 厦门空港 20160429 – –
002342 巨力索具 20160411 -0.0341 0.0164
300086 康芝药业 20160429 – –
600159 大龙地产 20160429 – –
600078 澄星股份 20160429 – –
002406 远东传动 20160429 – –
002187 广百股份 20160429 – –
601789 宁波建工 20160429 – –
300255 常山药业 20160429 – –
002693 双成药业 20160411 -0.0588 -0.0082
300370 安控科技 20160429 – –
300158 振东制药 20160429 – –
600285 羚锐制药 20160111 -0.0108 0.0126
300396 迪瑞医疗 20160307 0.0888 0.0483
002333 罗普斯金 20160429 – –
300111 向日葵 20160429 – –
002083 孚日股份 20160215 0.0801 0.0241
000883 湖北能源 20160429 – –
300183 东软载波 20160429 – –
000620 新华联 20160429 – –
002014 永新股份 20160307 0.021 -0.0195
002523 天桥起重 20160411 -0.0294 0.0212
600327 大东方 20160429 – –
002085 万丰奥威 20160429 – –
603008 喜临门 20160429 – –
600509 天富能源 20160314 0.0357 -0.0162
603338 浙江鼎力 20160429 – –
002041 登海种业 20160429 – –
002595 豪迈科技 20151214 -0.1228 0.0728
601012 隆基股份 20160429 – –
002238 天威视讯 20160429 – –
600201 生物股份 20160429 – –
002384 东山精密 20160429 – –
002317 众生药业 20160411 0.0018 0.0523
600869 智慧能源 20160429 – –
600220 江苏阳光 20160429 – –
002762 金发拉比 20151214 -0.2477 -0.0521 停牌
300423 鲁亿通 20160307 0.0785 0.038 停牌
603519 立霸股份 20160314 0.0847 0.0329 停牌
300265 通光线缆 20160314 0.1073 0.0555 停牌
603611 诺力股份 20160229 0.1551 0.0364 停牌
300150 世纪瑞尔 20160411 -0.0605 -0.0099 停牌

橙色量化研究模型20160429调出记录：

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 收益率 超额收益率
300143 星河生物 20160411 20160429 0.1623 0.2129
000048 康达尔 20160411 20160429 0.1355 0.186
300197 铁汉生态 20160411 20160429 0.1094 0.16
300403 地尔汉宇 20160229 20160429 0.2783 0.1596
300425 环能科技 20160118 20160429 0.1449 0.1437
300371 汇中股份 20160229 20160429 0.2598 0.1411
601015 陕西黑猫 20160411 20160429 0.083 0.1335
002532 新界泵业 20160307 20160429 0.1683 0.1277
300136 信维通信 20160411 20160429 0.0526 0.1032
002039 黔源电力 20160307 20160429 0.135 0.0945
002705 新宝股份 20160411 20160429 0.0439 0.0945
000429 粤高速Ａ 20160321 20160429 0.0756 0.0943
002206 海 利 得 20160125 20160429 0.0826 0.0918
002718 友邦吊顶 20160411 20160429 0.041 0.0916
600197 伊力特 20160411 20160429 0.0398 0.0904
002382 蓝帆医疗 20160215 20160429 0.1442 0.0881
600566 济川药业 20160411 20160429 0.0353 0.0859
603158 腾龙股份 20160229 20160429 0.2012 0.0825
002435 长江润发 20160314 20160429 0.1328 0.081
000967 盈峰环境 20160411 20160429 0.024 0.0746
600976 健民集团 20160411 20160429 0.0125 0.0631
600340 华夏幸福 20160411 20160429 0.0108 0.0614
002531 天顺风能 20160321 20160429 0.0422 0.0609
603012 创力集团 20160411 20160429 0.0093 0.0598
300169 天晟新材 20160215 20160429 0.1121 0.0561
002621 三垒股份 20160411 20160429 0.0054 0.056
300179 四方达 20160411 20160429 0.0054 0.0559
002275 桂林三金 20151214 20160429 -0.1412 0.0544
002412 汉森制药 20160229 20160429 0.1714 0.0527
600167 联美控股 20160104 20160429 -0.094 0.0489
000869 张 裕Ａ 20160411 20160429 -0.0032 0.0474
600132 重庆啤酒 20160411 20160429 -0.0066 0.0439
002677 浙江美大 20160411 20160429 -0.0072 0.0433
002282 博深工具 20160411 20160429 -0.0123 0.0383
300218 安利股份 20160411 20160429 -0.0145 0.0361
300374 恒通科技 20160321 20160429 0.0135 0.0322
002294 信立泰 20160411 20160429 -0.0197 0.0309
000919 金陵药业 20160229 20160429 0.1446 0.0259
300194 福安药业 20160321 20160429 0.0071 0.0258
601208 东材科技 20160222 20160429 0.0027 0.0221
600007 中国国贸 20160229 20160429 0.1389 0.0202
600051 宁波联合 20160411 20160429 -0.0323 0.0183
300214 日科化学 20160411 20160429 -0.0345 0.016
600979 广安爱众 20160411 20160429 -0.0346 0.0159
600191 华资实业 20160411 20160429 -0.0373 0.0132
603188 亚邦股份 20151214 20160429 -0.1857 0.0099
000951 中国重汽 20160411 20160429 -0.0426 0.008
002646 青青稞酒 20160411 20160429 -0.043 0.0075
601678 滨化股份 20160411 20160429 -0.044 0.0065
000088 盐 田 港 20160411 20160429 -0.0499 0.0007
000639 西王食品 20160411 20160429 -0.0634 -0.0128
000732 泰禾集团 20160411 20160429 -0.0686 -0.0181
300119 瑞普生物 20160411 20160429 -0.07 -0.0194
000046 泛海控股 20160411 20160429 -0.0722 -0.0216
002160 常铝股份 20160411 20160429 -0.0721 -0.0216
002583 海能达 20160411 20160429 -0.0783 -0.0277
000719 大地传媒 20160411 20160429 -0.0788 -0.0283
002398 建研集团 20151214 20160429 -0.2427 -0.0471
603168 莎普爱思 20151221 20160429 -0.2883 -0.0568
600351 亚宝药业 20160229 20160429 0.0391 -0.0796
000908 景峰医药 20151214 20160429 -0.2784 -0.0828
300204 舒泰神 20151228 20160429 -0.321 -0.1082
600557 康缘药业 20160215 20160429 -0.0658 -0.1218
603001 奥康国际 20160222 20160429 -0.1431 -0.1237
300395 菲利华 20160118 20160429 -0.1237 -0.1248