橙色量化研究报告-2016年4月11日 – 股社区

发布于 2016-04-13

橙色量化研究报告-2016年4月11日

橙色量化研究 • 2016年4月13日

橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上，辅以事件驱动，进行反复测试建立的模型。

橙色量化研究模型的组合每三周调一次，始终维持个股100只等权。

橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年4月8日，相对中证500的超额收益率：16.58%，上三周的超额收益率为：2.66%。

橙色量化研究模型20160408持有记录****：****

股票代码 股票名称 调入日期 收益率 超额收益率 股票状态
601579 会稽山 20151214 -0.0521 0.1189
600566 济川药业 20160408 – –
002595 豪迈科技 20151214 -0.1205 0.0505
000908 景峰医药 20151214 -0.2123 -0.0413
601678 滨化股份 20160408 – –
002583 海能达 20160408 – –
603518 维格娜丝 20151214 -0.1512 0.0197
600285 羚锐制药 20160111 0.0176 0.0111
002206 海 利 得 20160125 0.0621 0.041
300179 四方达 20160408 – –
603699 纽威股份 20151214 -0.1351 0.0359
600007 中国国贸 20160229 0.1213 -0.0316
000046 泛海控股 20160408 – –
002394 联发股份 20160321 0.0323 0.0209
300204 舒泰神 20151228 -0.3125 -0.1238
300374 恒通科技 20160321 -0.0198 -0.0312
000910 大亚科技 20160408 – –
000732 泰禾集团 20160408 – –
600337 美克家居 20160104 -0.13 -0.0134
000919 金陵药业 20160229 0.1384 -0.0145
601677 明泰铝业 20160321 -0.0083 -0.0197
300403 地尔汉宇 20160229 0.1604 0.0074
002693 双成药业 20160408 – –
000916 华北高速 20160408 – –
002398 建研集团 20151214 -0.2485 -0.0776
300119 瑞普生物 20160408 – –
603168 莎普爱思 20151221 -0.3071 -0.0991
601518 吉林高速 20160229 0.142 -0.0109
000951 中国重汽 20160408 – –
002382 蓝帆医疗 20160215 -0.0069 -0.0952
002412 汉森制药 20160229 0.1451 -0.0079
300218 安利股份 20160408 – –
002435 长江润发 20160314 0.1099 0.0259
601208 东材科技 20160222 -0.0203 -0.031
300342 天银机电 20160408 – –
300129 泰胜风能 20160408 – –
002705 新宝股份 20160408 – –
600340 华夏幸福 20160408 – –
600557 康缘药业 20160215 -0.017 -0.1053
002523 天桥起重 20160408 – –
002282 博深工具 20160408 – –
002532 新界泵业 20160307 0.1266 0.0543
000048 康达尔 20160408 – –
601188 龙江交通 20160408 – –
603158 腾龙股份 20160229 0.1907 0.0377
002160 常铝股份 20160408 – –
002014 永新股份 20160307 0.0238 -0.0486
002083 孚日股份 20160215 0.0892 0.0009
600132 重庆啤酒 20160408 – –
002478 常宝股份 20160408 – –
300396 迪瑞医疗 20160307 0.1366 0.0643
300169 天晟新材 20160215 0.0627 -0.0257
000639 西王食品 20160408 – –
300143 星河生物 20160408 – –
300371 汇中股份 20160229 0.2392 0.0863
002342 巨力索具 20160408 – –
600191 华资实业 20160408 – –
002003 伟星股份 20160408 – –
002317 众生药业 20160408 – –
300210 森远股份 20160314 0.0865 0.0025
002718 友邦吊顶 20160408 – –
002621 三垒股份 20160408 – –
600351 亚宝药业 20160229 0.09 -0.0629
600509 天富能源 20160314 0.0713 -0.0127
000429 粤高速Ａ 20160321 0.051 0.0397
002646 青青稞酒 20160408 – –
002677 浙江美大 20160408 – –
000301 东方市场 20160408 – –
603001 奥康国际 20160222 -0.0824 -0.0931
002294 信立泰 20160408 – –
000719 大地传媒 20160408 – –
300214 日科化学 20160408 – –
600051 宁波联合 20160408 – –
300150 世纪瑞尔 20160408 – –
002397 梦洁家纺 20160314 0.0949 0.0109
002275 桂林三金 20151214 -0.2092 -0.0382
002039 黔源电力 20160307 0.0947 0.0223
000967 盈峰环境 20160408 – –
600197 伊力特 20160408 – –
601015 陕西黑猫 20160408 – –
600976 健民集团 20160408 – –
603012 创力集团 20160408 – –
002531 天顺风能 20160321 0.0385 0.0272
601313 江南嘉捷 20160229 0.2068 0.0539
600979 广安爱众 20160408 – –
300136 信维通信 20160408 – –
002695 煌上煌 20160321 -0.0263 -0.0377
300197 铁汉生态 20160408 – –
300395 菲利华 20160118 -0.0936 -0.1254
000869 张 裕Ａ 20160408 – –
000088 盐 田 港 20160408 – –
002762 金发拉比 20151214 -0.2477 -0.0768 停牌
300425 环能科技 20160118 0.0855 0.0538 停牌
603188 亚邦股份 20151214 -0.2144 -0.0434 停牌
300423 鲁亿通 20160307 0.0785 0.0061 停牌
603519 立霸股份 20160314 0.0847 0.0007 停牌
600167 联美控股 20160104 -0.1516 -0.035 停牌
300265 通光线缆 20160314 0.1073 0.0233 停牌
603611 诺力股份 20160229 0.1551 0.0022 停牌
300194 福安药业 20160321 0.023 0.0117 停牌

橙色量化研究模型20160408调出记录****：****

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 收益率 超额收益率
603023 威帝股份 20160314 20160408 0.4304 0.3464
603566 普莱柯 20160307 20160408 0.4137 0.3414
603998 方盛制药 20160321 20160408 0.3056 0.2943
300421 力星股份 20160229 20160408 0.4037 0.2508
603609 禾丰牧业 20160307 20160408 0.2978 0.2254
002688 金河生物 20160321 20160408 0.2296 0.2183
300407 凯发电气 20160321 20160408 0.1758 0.1645
300230 永利股份 20160314 20160408 0.2415 0.1574
300381 溢多利 20151228 20160408 -0.053 0.1357
300449 汉邦高科 20160307 20160408 0.2048 0.1324
603369 今世缘 20160314 20160408 0.2096 0.1256
603808 歌力思 20160314 20160408 0.2036 0.1196
300258 精锻科技 20160125 20160408 0.1314 0.1103
300035 中科电气 20160314 20160408 0.1935 0.1095
603315 福鞍股份 20160321 20160408 0.1113 0.0999
600617 国新能源 20160321 20160408 0.1097 0.0983
002706 良信电器 20151214 20160408 -0.0777 0.0933
600173 卧龙地产 20160201 20160408 0.2251 0.0826
002763 汇洁股份 20160222 20160408 0.0924 0.0818
002552 宝鼎科技 20160314 20160408 0.161 0.077
002144 宏达高科 20160229 20160408 0.2229 0.07
603669 灵康药业 20160307 20160408 0.1381 0.0658
002225 濮耐股份 20151214 20160408 -0.111 0.06
002370 亚太药业 20160321 20160408 0.0595 0.0482
002623 亚玛顿 20160321 20160408 0.0574 0.0461
300127 银河磁体 20151228 20160408 -0.1454 0.0432
002719 麦趣尔 20160314 20160408 0.1272 0.0431
002598 山东章鼓 20160111 20160408 0.0481 0.0415
000586 汇源通信 20160321 20160408 0.0478 0.0365
600199 金种子酒 20160321 20160408 0.043 0.0316
300360 炬华科技 20160314 20160408 0.1133 0.0293
300471 厚普股份 20160321 20160408 0.0403 0.0289
600439 瑞贝卡 20160321 20160408 0.0365 0.0251
603018 设计股份 20160104 20160408 -0.0967 0.0199
002603 以岭药业 20160307 20160408 0.092 0.0196
300420 五洋科技 20160321 20160408 0.025 0.0136
601126 四方股份 20160321 20160408 0.022 0.0106
603311 金海环境 20160321 20160408 0.0183 0.007
600780 通宝能源 20160321 20160408 0.0169 0.0055
002071 长城影视 20160104 20160408 -0.1126 0.004
000921 海信科龙 20160321 20160408 0.0093 -0.0021
002345 潮宏基 20160314 20160408 0.0745 -0.0095
000848 承德露露 20160321 20160408 -0.0092 -0.0205
600004 白云机场 20160321 20160408 -0.0112 -0.0226
002737 葵花药业 20160222 20160408 -0.016 -0.0266
002459 天业通联 20160321 20160408 -0.0184 -0.0297
002588 史丹利 20160229 20160408 0.1104 -0.0425
002041 登海种业 20160321 20160408 -0.0403 -0.0516
002732 燕塘乳业 20160215 20160408 0.0299 -0.0584